Há trabalhos em andamento nas áreas de estabelecimento de preços de opções, análise de riscos e negociações com algorítmos usando CUDA. Esse trabalho, juntamente com alguns gráficos representativos sobre geração de números aleatórios e simulações de Monte-Carlo são apresentados abaixo.

RNGs no GPUs	Modelos de preço de Monte Carlo usando o SciFinance

Com seu próprio supercomputador pessoal Tesla você consegue resultados parecidos.

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• BNP Paribas using Tesla GPUs to Price Derivatives

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• Mersenne Twister RNG Code from the Original Authors of the MT
• Derivatives Pricing using SciFinance from SciComp
• Volera Real-time Option Valuation Engine from Hanweck
• 3D Visualization of Market Data from Aqumin
• Risk Analysis using CUDA from Exegy Ticker Plant
• Numerical Algorithms Group Financial Routines for GPUs
• LIBOR market model Monte Carlo application
• Level 3 Finance
• Accelerated Trading Solutions from OnEye (Australia)
• Arbitragis Trading
• Enabling GPU Computing in the R Statistical Environment
• MATLAB Acceleration

• Mike Giles at Oxford
• Reports from Claudio Albanese: Callable Swaps, Continuous Time Finance
• Financial Monte Carlo Simulation on Architecturally Diverse Systems
• Wilmott Magazine: Derivatives pricing from QuantCatalyst
• Option Pricing from OnEye (Australia)
• Asian Option Pricing on a Cluster of GPUs

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• Tesla/CUDA Success stories
• Other Tesla Vertical Solutions
• CUDA Software development tools & libraries